Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia

Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia

Publicado 2007-01-01

Abrir | Descargar
PDF FLIP
Cómo citar
Castillo N, O. (2007). Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia. Revista MVZ Córdoba, 12(1). https://doi.org/10.21897/rmvz.434
doi

https://doi.org/10.21897/rmvz.434
Dimensions
PlumX
Omar Castillo N
Mostrar biografía de los autores
Objetivo. Describir el comportamiento temporal de los precios del ganado vivo macho de levante de primera calidad en la ciudad de Montería, Colombia comercializado en las subastas. Materiales y métodos. Se realizaron análisis de los precios semanales y mensuales durante el período 1997-2006 utilizando técnicas estadísticas y econometricas como la media móvil multiplicativa, la tasa de crecimiento sobre medias anuales, T1212 , y modelos auto-regresivos heterocedásticos condicionales, ARCH, o GARCH. Resultados. Se encontraron evidencias de estacionalidad y ciclos en los precios mensuales; no hubo evidencia de comportamientos volátiles en precios semanales de los ganados de 1,1¼ y 1½ años de edad, pero si para los de 1 año. Conclusiones. A pesar de la presencia de variaciones estacionales y cíclicas, alrededor del 70% del ganado comercializado presentó estabilidad en los precios.

Visitas del artículo 797 | Visitas PDF

Descargas

Los datos de descarga todavía no están disponibles.
  1. Tomek W, Robinson K. Agricultural Product Prices. Cornell University Press. Fourth edition, 2003, Ithaca and London 360 p.
  3. Weaver R, Natcher W. Has market reform exposed farmers to greater price volatility? In: Farm Economics, Cooperative Extension Service, 2000, US Department of Agriculture. College Station, PA: Pennsylvania State University.
  5. Castro Y, Londo-o J, Escandón J, Cepeda, M. Precios cíclicos y estacionales: El caso del mercado de ganado y carne. En: Mercados y Formación de Precios. Ensayos en Microeconomía Aplicada. Fedesarrollo, Bogotá 1982; p.69- 100.
  7. Lorente L. La Ganadería Bovina en Colombia. En Problemas Agrarios Colombianos, Absalón Machado, Bogotá, 1986; p. 331-368.
  9. Jaramillo C, Caicedo E. La dinámica del ciclo ganadero en Colombia. Boletín Mensual de Estadística, Dane, Bogotá 1997, N 529, p.174-190.
  11. Pérez G. Los Ciclos Ganaderos en Colombia, 1950-2001.Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República de Cartagena, 2004; N 46.
  13. E spa sa A , Can celó R . Ta sa s de crecimiento y la velocidad subyacente en la evolución de un fenómeno económico. En: Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica: Alianza Economía, Madrid 1993; p.325-399.
  15. Engle R. Autoregressive Conditional Heterocesdasticity with Estimates of the Variance of United Kingsdom Inflation. Econometrica 1982; 50:987-1007. http://dx.doi.org/10.2307/1912773
  17. B oll e r sl e v T. G e n e rali z e d Autoregressive Conditional Heteroscedasticity J Econom, 1986; 31: 307-327.
  19. Dickey D, Fuller W. Likelihood Ratio Statistic for Autoregressive Time Series with a Unit Roots. Econometrica 1981; 48: 1057-1072. http://dx.doi.org/10.2307/1912517
  21. Ljung G, George B. On a Measure of Lack of Fit in Time Series models. Biometria 1978; 65: 297-303. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/65.2.297
  23. Bollerslev T, Wooldridge J. QuasiMaximum Likelihood Estimation and Inference in Dinamic Models with Time Varying Covariances. Econometrica 1992; 11: 143-172. http://dx.doi.org/10.1080/07474939208800229
  25. Lilien D, Hall R, Engle R, Sueyoshi G, Wilkins CH, Liang G. et al: Eviews 5.1. Quantitative Microsoftware, 2006.
  27. Palencia G, Mercado T, Combatt E. Tesis de Pregrado Estudio Agro climático del Departamento de Córdoba. Universidad de Córdoba, Montería, 2006, 128 p.
  29. Granger C. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods. Econometrica 1969; 37: 424-438. http://dx.doi.org/10.2307/1912791
  31. Fedegan: La Ganadería Bovina en Colombia, 2001-2002, Bogotá, 2003; 340 p.
  33. Aradhyula S, Holt M. Garch Time Series Models: An Application to retail livestock prices. West J Agric Econ 1988; 13(2): 365-374.

Información

SCImago Journal & Country Rank

0.6
2020CiteScore
 
 
28th percentile
Powered by  Scopus
Redib Widget
Tutoriales

Autores:

¿Cómo enviar un artículo?

Par evaluador:

¿Cómo evaluar un artículo?

Palabras clave

Código QR

Número actual

Perfil de Google Scholar

Más leídos en los últimos 30 días

Sistema OJS 3.4.0.3 - Metabiblioteca |