Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia

Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia



Open | Download

How to Cite
Castillo N, O. (2007). Estacionalidad, ciclos y volatilidad en los precios del ganado macho de levante en Montería, Colombia. Journal MVZ Cordoba, 12(1). https://doi.org/10.21897/rmvz.434

Dimensions
PlumX
Omar Castillo N

Objetivo. Describir el comportamiento temporal de los precios del ganado vivo macho de levante de primera calidad en la ciudad de Montería, Colombia comercializado en las subastas. Materiales y métodos. Se realizaron análisis de los precios semanales y mensuales durante el período 1997-2006 utilizando técnicas estadísticas y econometricas como la media móvil multiplicativa, la tasa de crecimiento sobre medias anuales, T1212 , y modelos auto-regresivos heterocedásticos condicionales, ARCH, o GARCH. Resultados. Se encontraron evidencias de estacionalidad y ciclos en los precios mensuales; no hubo evidencia de comportamientos volátiles en precios semanales de los ganados de 1,1¼ y 1½ años de edad, pero si para los de 1 año. Conclusiones. A pesar de la presencia de variaciones estacionales y cíclicas, alrededor del 70% del ganado comercializado presentó estabilidad en los precios.

Article visits 797 | PDF visits


Downloads

Download data is not yet available.
  1. Tomek W, Robinson K. Agricultural Product Prices. Cornell University Press. Fourth edition, 2003, Ithaca and London 360 p.
  2. Weaver R, Natcher W. Has market reform exposed farmers to greater price volatility? In: Farm Economics, Cooperative Extension Service, 2000, US Department of Agriculture. College Station, PA: Pennsylvania State University.
  3. Castro Y, Londo-o J, Escandón J, Cepeda, M. Precios cíclicos y estacionales: El caso del mercado de ganado y carne. En: Mercados y Formación de Precios. Ensayos en Microeconomía Aplicada. Fedesarrollo, Bogotá 1982; p.69- 100.
  4. Lorente L. La Ganadería Bovina en Colombia. En Problemas Agrarios Colombianos, Absalón Machado, Bogotá, 1986; p. 331-368.
  5. Jaramillo C, Caicedo E. La dinámica del ciclo ganadero en Colombia. Boletín Mensual de Estadística, Dane, Bogotá 1997, N 529, p.174-190.
  6. Pérez G. Los Ciclos Ganaderos en Colombia, 1950-2001.Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República de Cartagena, 2004; N 46.
  7. E spa sa A , Can celó R . Ta sa s de crecimiento y la velocidad subyacente en la evolución de un fenómeno económico. En: Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica: Alianza Economía, Madrid 1993; p.325-399.
  8. Engle R. Autoregressive Conditional Heterocesdasticity with Estimates of the Variance of United Kingsdom Inflation. Econometrica 1982; 50:987-1007. http://dx.doi.org/10.2307/1912773
  9. B oll e r sl e v T. G e n e rali z e d Autoregressive Conditional Heteroscedasticity J Econom, 1986; 31: 307-327.
  10. Dickey D, Fuller W. Likelihood Ratio Statistic for Autoregressive Time Series with a Unit Roots. Econometrica 1981; 48: 1057-1072. http://dx.doi.org/10.2307/1912517
  11. Ljung G, George B. On a Measure of Lack of Fit in Time Series models. Biometria 1978; 65: 297-303. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/65.2.297
  12. Bollerslev T, Wooldridge J. QuasiMaximum Likelihood Estimation and Inference in Dinamic Models with Time Varying Covariances. Econometrica 1992; 11: 143-172. http://dx.doi.org/10.1080/07474939208800229
  13. Lilien D, Hall R, Engle R, Sueyoshi G, Wilkins CH, Liang G. et al: Eviews 5.1. Quantitative Microsoftware, 2006.
  14. Palencia G, Mercado T, Combatt E. Tesis de Pregrado Estudio Agro climático del Departamento de Córdoba. Universidad de Córdoba, Montería, 2006, 128 p.
  15. Granger C. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods. Econometrica 1969; 37: 424-438. http://dx.doi.org/10.2307/1912791
  16. Fedegan: La Ganadería Bovina en Colombia, 2001-2002, Bogotá, 2003; 340 p.
  17. Aradhyula S, Holt M. Garch Time Series Models: An Application to retail livestock prices. West J Agric Econ 1988; 13(2): 365-374.

Sistema OJS 3.4.0.3 - Metabiblioteca |